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对冲基金

量化对冲基金资产规模有望突破1万亿美元

市场对自动化、系统化的算法投资兴趣飙升,推动量化对冲基金极速增长,许多传统对冲基金也在向“量化”转型。

量化对冲基金业管理的资产今年有望超过1万亿美元,人们对更系统化、电脑化的投资策略日益增加的兴趣推动了极速增长。

截至2017年10月底,由数据提供商HFR追踪的量化对冲基金管理的资金已增长至逾9400亿美元,接近2010年水平的两倍。另据对冲基金高管表示,第四季度的资金流仍保持强劲。

人们对自动化算法投资方式——从简单策略到由人工智能驱动的高强度策略——兴趣的爆炸式增长,推动了这轮高增长。就连许多传统对冲基金如今也在聘用数据科学家和程序员,将自身重塑为量化对冲基金。

“过去10年期间,系统化的量化投资的结果不可否认,”法国量化对冲基金CFM总裁菲利普•乔丹(Philippe Jordan)表示,“人们已从怀疑和不感兴趣,变成人工智能的崇拜者。”

量化对冲基金行业的领先者之一Two Sigma的增长,标志着告别传统对冲基金策略的转向。这家总部位于纽约的公司的资产规模已从2011年的约60亿美元膨胀至2017年的逾500亿美元,与文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)、萧氏企业(DE Shaw)等最老牌量化对冲基金巨头不相上下。

译者/申凯

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